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外汇交易中的仓位如何管理_海龟交易法则中的金钱管理和仓位控制

2017年9月1日    Tags: ,

海龟交易法是金融市场著名的公开交易系统,而海龟交易者是由两个交易者(Richard Dennis and William Eckhardt)培训出来的一群传奇交易者。海龟交易法它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。

海龟交易法适用于外汇交易的各个方面,海龟交易者的成功奠定在他们先进的外汇交易风险和金钱管理技术以及他们的仓位管理方法之上。
以下的五个法则将为我们解释海龟交易策略中对外汇交易者十分重要的风险管理策略。

一、海龟交易法则中根据波动性建立的止损单

在外汇交易中,海龟交易法则使用者根据波动性建立的止损,意味着他们多通过使用ATR指标去决定他们的外汇止损。这也意味着每一个外汇交易,他们都会根据外汇市场波动情况设置不同的止损。
下方的图表显示了为什么这种外汇止损策略这么有效。这两个外汇图表虽然价格波动表现不一样,但都显示了突破情景。图表1有非常小的蜡烛线和更低的ATR值(低波动性),图表2展示了更长的蜡烛线和更高的ATR值(高波动性)。在这两个外汇突破交易中用同样的外汇止损策略当然是不恰当的,外汇交易者应该在上图使用较小的止损并且在下图使用较大的止损,为了增加收益,降低风险率和回测带来的止损几率。

外汇交易海龟交易法则

(图表1)

外汇交易海龟交易

(图表2)

二、最大仓位设置2%

尽管止损在每笔外汇交易中都会有变化,风险是一尘不变的。最大风险承受度(头寸多少)在任何的交易中都是现有账户的2%。下面的表格展示了海龟交易法则中如何基于外汇的波动性来调整他们止损和仓位的例子。

 

海龟交易法则

(图表3)

如图所示,尽管外汇风险是一样的(2%或$2000),海龟交易者会在低波动性的时候买更多手因为止损会更小。

 

三、关联性和风险

海龟交易法则中指出,外汇交易者想进入不同种类的两个交易,要首先观察两个市场之间的关联性。

外汇交易技巧

(图表4)

外汇交易小技巧

 

(图表5)

这两张图表展示了两个不同的情景。图表4,你可以观察到两条线呈现出高度正相关(同向移动)。图表5中,你可以看到两条线呈负相关(反向移动)。
一个在正相关市场做同向交易(都做空或做多)的交易者风险值升高,因为两个产品很有可能会走向同样的方向。在正相关市场做反向交易(一个做多一个做空)的交易者大概率两个产品不会有同样的结果。

海龟交易

正关联市场做交易,风险上升;反关联市场做交易,风险下降。
这点被许多专业的外汇交易者所使用,在外汇交易市场,对不同产品的关联性的理解是非常重要的。

 

四、对盈利单进行加仓

了解海龟交易法则的交易者通常不会在第一单就使用完所有款项,他们在每一单中只使用2%。但是他们通常会把他们的外汇交易单子分成几份,在不同的时间点入场。他们的第一个头寸大约是0.5%,盈利之后再加0.5%。他们会一直加仓直到他们达到2%。同时,他们会追踪止损,从而保护头寸。

对盈利单加仓的好处:
控制亏损
海龟交易法则实质是一个顺势突破策略。即使在一个外汇行情的假突破上,价格快速反弹,海龟法则交易者通常只有一小部分头寸在里面还没有全部进入。这样一来,他们所承担的亏损风险就只会是2%最大风险中的一小部分。

抓住大的盈利机会
你只会在动能很强的突破中满仓进入并且一旦你达到了2%,开始的止损单已经锁定了一定的盈利。

如何在亏损时调整头寸
海龟交易法则指出,在外汇交易中亏损时最重要的事情不是要多快收回你的亏损,而是要最大程度的去限制自己的损失。
如果你的账户亏损了10%,你就当作你亏损了20%。
如果你有$100,000,你亏损了$10,000,当作你账户里只剩了$80,000。
这意味着本来你的外汇交易帐户是$90,000,并且资金的2%应当是$1,800。但你可以当作账户中只有$80,000,可承受的最大风险是$1,600。
一旦外汇交易者开始有很大的损失,这个策略将很大程度的减少损失并且减少情绪上的压力。

“本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。Infinox Capital Limited("Infinox") 无权提供投资建议。文章中没有意见构成 Infinox 或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。 选择 Infinox 进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。”

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